BlackScholes, como calcular?

[wukiee]

Olá, sou novo no forum, alguem poderia me explicar como fazer o calculo do delta de uma opção?
eu tentei aqui e o resultado foi triste
exemplo
sendo a variação de uma ação
Da, e a variação da opção dessa ação Do, pelo que eu tinha lido o delta seria
Do/Da
mas não é isso. Várias vezes o meu delta ficou bizarro e meio sem sentido
alguma dica pro novato?

[Atz]

wukiee,

Eu tenho um pdf aqui que explica sobre os calculos do Black e Scholes... Mas é um pouco pesado... Eu recomendaria esse pdf apenas para pessoas de exatas... vc quer eu te mande?

[]s
Atz
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Apenas pensando alto...
Operar ou não é um decisão pessoal e intransferível! Tome as suas decisões sozinho!

"Quando a gente acha que sabe todas as respostas,vem a vida e muda todas as perguntas" Veríssimo

[wukiee]

pow, eu gostaria!
eu sou estudante de economia só fiz calculo 1, mas tenho uns amigos da mecatronica que podem dar uma maozinha quanto aos calculos
brigadão!

[Atz]

wukiee,

Onde vc estuda?
Calculo 1 já resolve... é só derivada. No máximo vai fazer a segunda derivada...

[]s
Atz
_________________
Apenas pensando alto...
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[wukiee]

eu estudo na UNB, em brasilia
o meu e mail é hugo.kgb@gmail.com
vlw!

[Engenheiro]

Tenho interesse em dar uma estudada neste arquivo, se puder Atz também me mande...
meu e-mail: engenheirosyd_ctba@yahoo.com.br
Obrigado.

[Engenheiro]

tem um underground, um traço depois do engenheirosyd_ctba

[wQuick]

Tmb...

wquickbr@yahoo.com.br


abraços..


wQuick

[wukiee]

os calculos são chatinhos mesmo hehe

[sauloguerra]

Alguém poderia me enviar esse .pdf?
para: sauloguerra@gmail.com

também estou bastante interessado nesses calculos!
talvez eu possa ajudar em algo caso alguém não entenda. fiz até além de calculo3
dependendo da complexidade rola de fazer um programinha que faz isso automaticamente, se é que ja não existe né...

estou no aguardo do envio, obrigado!

[pintinho]

Atz, poderia me enviar este .pdf tb? O meu e-mail é: diego@bpgomes.com

Aquele abraço.

[wQuick]

eu naum recebi...

wquickbr@yahoo.com.br

Obrigado !!

[Atz]

Não?!?!? Estranho....

Mando novamente!

[]s
Atz
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[sauloguerra]

eu recebi! obrigado por enviar =)
realmente exige conhecimento de derivadas e alguns conceitos de probabilidade e estatistica...

[Godspeed]

Atz, poderia me enviar este .pdf tb? O meu e-mail é: barreto@cruiser.com.br
Existem alguns softwares e planilhas Excel prontas para fazer esse cálculo mas é sempre bom saber como é feito.

Muito Obrigado,
[]'s

[Atz]

Godspeed,

Acabei de encaminhar!

Estou vendo que é novo por aqui. Seja bem vindo!

[]s
Atz
_________________
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[Godspeed]

Obrigado Atz,

Eu sempre li o fórum mas nunca havia me registrado.
O texto é muito bom, a calculadora que você mandou em Excel, é a mesma que eu tenho, sempre acesso o Risktech também.

Bom, muito obrigado,

[]'s

[Atz]

De nada!

Agora que registrou não pare de escrever!

[]s
Atz
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[ojaneri]

Hello,
No metastock não tem como fazer isso mais facilmente? Além disso, quais ferramentas vocês costumam usar no metastock para operar com opções?

Eu tenho trabalhado em cima de uma planilha de excel, mas é chato pois tenho que ficar atualizando valor da volatilidade histórica, quantos dias faltam para strike, etc.

[wukiee]

[CAP]

Aconselho aos interessados em calculos e gregas, a planilha de Bastter, acredito que é o mais completo que vi ate hoje. permite baixar de graça, so não tem link on-line (que é pago) mais para quem esta interessado nas formulas atende bem
http://www.bastter.com/br/default.aspx

CAP

[Padre]

Quem tiver interesse em uma planilha para trading de volatilidade, cálculo de Black e Scholes (1973) e Gregas, dêem uma olhada em: http://www.aleae.com.br/index_arquivos/download.htm
_________________
Black e Scholes (1973):
d1=(ln(A/E)+t*(((S^2)/2)+r))/(S*T^0,5)
d2=d1-S*t^0,5
C=A*N(d1)-E*N(d2)*e^(-r*t)
N(d1): função densidade de probabilidade acumulada da variável normal padronizada "d1"

[Padre]

Fala,

Coloquei no ar uma planilha com simulação de Monte Carlo, pra quem entende alguma coisa de opções vai ser útil.

link: http://www.aleae.com.br/arquivos/MonteCarlo.xls

abrax

Padre

[lenosane]

Tem como mandar esse pdf pra mim tbm ATZ ?

Abraços!

[Atz]

lenosane,

Acho que nem tenho mais esse pdf. Se eu encontrar eu te mando!

[]s
Atz


Ps: sumido!
_________________
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[Scarassatti]

Se a sua dúvida é montar o cálculo digamos que eu posso tentar te ajudar.

Mas você tem que aprender e não pegar tudo prontinho!


Abraços Rapaz!

http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1216300175&v=f

http://www.4shared.com/file/29845873/70118281/luiz_ar_de_souza_-_estratgias_para_aplicao_no_mercado_brasileiro_de_opes.html?s=1

http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1213921137&pattern=help+alguem



O Seu Luiz!

Se eu "indevidamente" postar o link de outro Fórum, sinta-se à vontade para "EDITAR" ou "MODERAR" minha mensagem, em nenhum momento será tentativa de fazer bagunça aqui, eu sempre o respeitei e respeitarei você sempre foi ilibado comigo. E reitero minh antiga mensagem, que apesar dos poucos post daqui eles são de qualidade excelente!

Abraços!
_________________
""Increscunt animi, virescit volnere virtus.""

[Atz]

Scarassatti,

Se "Luiz" for eu, só posso dizer que jamais iria editar ou moderar um post por isso... a idéia de um fórum não é competição entre espaços, e sim troca de informações! Foi por isso que o webacao foi criado! ! Quanto mais informações tivermos melhor!!! Respeitando as opiniões de todos e tentando sempre manter a qualidade das discussões

Acho que eu só moderaria se fosse briga ou algum conteúdo ilegal.


[]s
Atz
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[Scarassatti]

Muito obrigado ATZ!

Realmente me sinto lisonjeado por contribuir mesmo que pouco com o Web Ação, posto pouco, mas é um começo!

Dizem: Muito ajuda quem não atrapalha!


Abraços!
_________________
""Increscunt animi, virescit volnere virtus.""

[Atz]

Scarassatti,


Não acredite neles! Muito ajuda quem AJUDA! rs!

Mais importante que a quantidade é a qualidade! Certo?!?!?

[]s
Atz
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[Juliani2000]

olá, moçada....

quanto ao assunto em pauta, deem uma olhada nessa calculadora de opçoes....abrçs!!

http://www.epx.com.br/ctb/bscalc.php
_________________
........e rumo ao mihao!!

Daniel

[Atz]

Juliani2000,


Obrigado amigo! E bem vindo!

[]s
Atz
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[Padre]

Atz,

Bom dia.

Liguei no seu celular, mas acho que você mudou o número.

Eu lancei um curso de opções e queria divulgar no fórum, pode?

Outra coisa, havia um aluno que tinha ganhado uma matrícula no sorteio do fórum, mas ele não pode ir na data, eu perdi o contato dele, você poderia me enviar, por favor.

O Curso é de Estratégias Não Direcionais com Opções (com gregas).

Eu tenho operado muito isso, em março (antes do meu filho nascer) eu fiz mais de 1100 operações com opções, por conta disso eu estou com 99% de desconto na corretagem! e fiz 300% do CDI, show de bola.

abraço,

Padre
_________________
Black e Scholes (1973):
d1=(ln(A/E)+t*(((S^2)/2)+r))/(S*T^0,5)
d2=d1-S*t^0,5
C=A*N(d1)-E*N(d2)*e^(-r*t)
N(d1): função densidade de probabilidade acumulada da variável normal padronizada "d1"