Volatilidade (Black and Scholes)

[pintinho]

Pessoal, qual método eu uso para calcular a volatilidade da fórmula de Black and Scholes?

Aquele abraço.

[iuriheberle]

Rapaz eu perguntei isso durante um curso de acoes e tu acredita que o professor nao quis me dizer !! o cara paga 500 reais para finalmente ter alguem a quem recorrer no caso de duvida e o cara te fala pra fazer o outro curso dele !! eh foda !!!
se alguem souber como calcular , agente agradece !!!

[Atz]

Amigos,

Olha esse post: http://www.webacao.com.br/forum/viewtopic.php?t=2104

Um curso completinho que estamos sorteando esse mês. Sei que alguns não são de São Paulo, mas as vezes vale apena. O valor do Curso sorteado é de 600 reais.

[]s
Atz
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Apenas pensando alto...
Operar ou não é um decisão pessoal e intransferível! Tome as suas decisões sozinho!

"Quando a gente acha que sabe todas as respostas,vem a vida e muda todas as perguntas" Veríssimo

[Padre]

pintinho,

Tem 4 jeitos de calcular a vol, baixa esse pdf: http://www.aleae.com.br/arquivos/VAR%20volatility.pdf

abs

Padre
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Black e Scholes (1973):
d1=(ln(A/E)+t*(((S^2)/2)+r))/(S*T^0,5)
d2=d1-S*t^0,5
C=A*N(d1)-E*N(d2)*e^(-r*t)
N(d1): função densidade de probabilidade acumulada da variável normal padronizada "d1"

[pintinho]

Valeu Padre!!! Vou ler e quaisquer dúvidas eu posto aqui.

Aquele abraço.